ATR (Average True Range)
„Volatilitäts-Indikator, der die durchschnittliche Preis-Range einer Periode misst."
Der Average True Range (ATR) ist ein Volatilitäts-Indikator von J. Welles Wilder, der die durchschnittliche True Range (Differenz zwischen High und Low, plus Gap-Komponente) über typischerweise 14 Perioden mittelt. ATR wird häufig zur Position-Sizing-Berechnung und zur Setzung dynamischer Stop-Loss-Level verwendet (z.B. Stop bei 2× ATR unter Entry). Hoher ATR = volatiler Markt, niedriger ATR = ruhiger Markt.